日経先物に「買いシグナル」が点灯しました～♪ ２
昨日も書きましたが、金曜日の夜間取引で先物に買いシグナルが出ました♪
今回と同じ形のシグナルが出たときの過去の検証結果もアップしましたが、今日はその表に「そのとき騰落レシオはどうだったのか」を足してみました。
↓ 表が間違っていたので修正しました。申し訳ありませんでした。
いずれもシグナル点灯日の騰落レシオで比較しましたが、これを見ると今回のタイミングは過去の中では６日も２５日もまだやや水準が高めに見えます。
特に６日は７５．０４ですから、まだ高い水準です。
ただこれは月曜日の相場次第では大幅に低下する可能性があるのです☆
もし月曜日に、値上がり銘柄、値下がり銘柄ともに９５０銘柄だとすると騰落レシオ６日は６０．２２へ、騰落レシオ２５日は９２．１０になります。
２５日の方は応当日の関係で上昇しますが、６日の方は逆に応当日の関係で大きく低下するわけです。
◆応当日の関係とは、月曜日の騰落レシオの算出時に月曜日のデータが加わるのと入れ替わりに除外になる日のデータのことで、６日の場合は３月２４日の＋１７７円高した日が除外されます。２５日の場合は２月２４日の－８７円安した日が除外されます。
もし月曜日に、日経平均が－３２円安だった３月１５日と同じ値上がりが４２０銘柄、値下がりが１４６１銘柄だったときには騰落レシオ６日は４９．３５へ、騰落レシオ２５日は８８．０９になります。
つまり騰落レシオ６日で計るといつ反転上昇してもおかしくない水準まで調整が進むのです♪
少し難しい話のように見えますが、簡単に言いますと
もうコールを買い下がり始めてもいい水準まで来てるんだね～ということです(^^;
ただそれでも心配な人は、買い下がるときの指値の幅を広めにしておけばいいでしょう。
［ココからは多少ややこしいかもしれません］
例えば４月限コール１９２５０は金曜日夜間取引終値は９０円です。
デルタは０．２６ですから先物が１００円値下がりすると、理論上このコールは２６円下がります。
なので「まだここから１００円くらい下がらないと買い始めない。そして怖いからさらに１００円くらい下げないと次の指値はしない」という際には一段目の指値が７５円くらい、次が５０円くらいになるわけです。
※ただしデルタは株価の上下で変動しますので、この指値で必ず予定通りに買えるとは限りません
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