2017年4月2日

騰落レシオとは 計算方法

  騰落レシオとはではおおまかな仕組みを書きましたが、今回は具体的な計算方法の補足をしたいと思います。   これは直近2週間の東証1部の毎日の値上がり銘柄数と値下がり銘柄数の推移です。 今回は6日騰落レシオを例にとって書きます。   ◇3月29日の6日騰落レシオを計算する場合には 当日の29日から合計6日間の値上がり銘柄数合計を 合計6日間の値下がり銘柄数合計で割って求めます。   つまり 3月22日から29日までの値上がり数 107+824+1559+252+1804+716の計5262を 3月22日から29日までの値下がり数 1854+1037+351+1671+153+1158の計6224で割ります。 計算結果に100を掛けた84.54が29日現在の6日騰落レシオになります。   ◇30日は、7日前の値上がり銘柄数107が抜けて338が加わり、 824+1559+252+1804+716+338の計5493を、 7日前の値下がり銘柄数1854が抜けて1572が加わった、 1037+351+1671+153+1158+1572の計5942で割って 100を掛けた92.44が6日騰落レシオになります。   ◆つまり6日騰落レシオの場合、 常に7日前の数字が抜けて当日の数字が加わっていくので、 7日前に比べて値上がりが増えて値下がりが減れば騰落レシオは上がり 値上がりが減って値下がりが増えれ騰落レシオは下がります。   ※25日騰落レシオの場合は、この計算が25日分になるだけで計算方法は同じです。  26日前よりも当日の値上がり数が減って値下がりが増えれば騰落レシオは下がります。 応援よろしくお願いします♪   ... 続きを読む

日経先物に「買いシグナル」が点灯しました~♪  2

  昨日も書きましたが、金曜日の夜間取引で先物に買いシグナルが出ました♪   今回と同じ形のシグナルが出たときの過去の検証結果もアップしましたが、今日はその表に「そのとき騰落レシオはどうだったのか」を足してみました。 (騰落レシオについてはこちらをどうぞ)     ↓ 表が間違っていたので修正しました。申し訳ありませんでした。     いずれもシグナル点灯日の騰落レシオで比較しましたが、これを見ると今回のタイミングは過去の中では6日も25日もまだやや水準が高めに見えます。   特に6日は75.04ですから、まだ高い水準です。 ただこれは月曜日の相場次第では大幅に低下する可能性があるのです☆   もし月曜日に、値上がり銘柄、値下がり銘柄ともに950銘柄だとすると騰落レシオ6日は60.22へ、騰落レシオ25日は92.10になります。   25日の方は応当日の関係で上昇しますが、6日の方は逆に応当日の関係で大きく低下するわけです。   ◆応当日の関係とは、月曜日の騰落レシオの算出時に月曜日のデータが加わるのと入れ替わりに除外になる日のデータのことで、6日の場合は3月24日の+177円高した日が除外されます。25日の場合は2月24日の-87円安した日が除外されます。   もし月曜日に、日経平均が-32円安だった3月15日と同じ値上がりが420銘柄、値下がりが1461銘柄だったときには騰落レシオ6日は49.35へ、騰落レシオ25日は88.09になります。   つまり騰落レシオ6日で計るといつ反転上昇してもおかしくない水準まで調整が進むのです♪   少し難しい話のように見えますが、簡単に言いますと もうコールを買い下がり始めてもいい水準まで来てるんだね~ということです(^^;   ただそれでも心配な人は、買い下がるときの指値の幅を広めにしておけばいいでしょう。   [ココからは多少ややこしいかもしれません] 例えば4月限コール19250は金曜日夜間取引終値は90円です。 デルタは0.26ですから先物が100円値下がりすると、理論上このコールは26円下がります。 (デルタについてはこちらをどうぞ)   なので「まだここから100円くらい下がらないと買い始めない。そして怖いからさらに100円くらい下げないと次の指値はしない」という際には一段目の指値が75円くらい、次が50円くらいになるわけです。   ※ただしデルタは株価の上下で変動しますので、この指値で必ず予定通りに買えるとは限りません         応援よろしくお願いします♪   ... 続きを読む